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【大河财立方消息】1月14日,中信建投陈果团队发文称,中国股市,近期万得全A指数、万得偏股混合型基金指数、沪深300指数及中证500指数均呈现短期下跌,但近一年内整体上涨;香港市场,恒生指数与恒生科技指数近一周及近一个月表现不佳,但与去年相比,恒生指数略有下跌,恒生科技指数则有较大跌幅;
海外股市,日经225、标普500、纳斯达克指数及德国DAX指数近一周及近一个月出现下跌,但近一年内均有显著上涨;商品市场,伦敦金现、上期有色金属指数近一年涨幅明显,而标普全球石油指数及大商所豆粕期货价格指数则出现年度跌幅。
大类资产配置ETF股票@绝对收益低风险:组合本周回报0.06%,本月回报0.22%,本年回报0.22%,年化收益率为4.93%,Alpha为3.02%,Sharpe比率为1.3964;1年持有期:产品组合中位数回报为4.91%,最小回报1.66%,最大回报7.98%,正收益占比100.00%,优于基准组合的中位数5.12%,正收益占比98.57%。
大类资产配置ETF股票@绝对收益中高风险:组合本周回报0.00%,本月和本年回报均为0.39%,年化收益率13.19%;1年持有期:产品组合正收益占比99.58%,中位数收益13.30%,远超基准组合的46.69%和-1.49%。
行业和风格轮动ETF股票@相对收益:组合本周回报为-0.94%,显示短期内市场波动影响;组合本月及本年回报均为-5.15%,表明近期市场环境对组合整体表现产生一定压力;年化收益率为6.09%,Alpha值10.19%,Sharpe比率为0.2457,最大回撤-23.24%,反映了组合的风险调整后收益;1年持有期:中位数回报-1.51%,回报范围从-15.33%至25.27%,正收益比例达41.93%。