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来源:华尔街见闻
对冲基金在过去5个交易日连续净卖出美国股票,抛售速度为7个多月以来最快。高盛认为,这对投资者来说可能是一个重要的警告信号。
对冲基金集体做空,华尔街敲响警钟。
近期,美股市场屡创新高,但一个令人不安的现象正在引发华尔街分析师的关注——根据高盛集团的最新报告,机构投资者,尤其是对冲基金,正在大规模做空美股市场,这可能是一个“对股票投资者来说的重要警告信号”。
1月5日,高盛衍生品策略师John Marshall指出,股票融资利差(equity funding spreads)是衡量专业投资者头寸的重要指标,这一指标在去年12月18日美联储公布鹰派政策立场后出现显著下降,意味着机构投资者正在大幅减少杠杆多头头寸。Marshall在报告中强调:
“通过期货渠道的抛售在本周继续进行,这体现在杠杆多头融资成本的下降,周四融资利差的疲软是一个重要现象,表明12月的变动不仅仅与年末因素有关。”
高盛交易员Vincent Lin也证实了这一趋势,在1月3日的报告中,Lin指出:
“对冲基金在过去5个交易日连续净卖出美国股票,抛售速度为7个多月以来最快。”
具体来看:
全球股票经历了7个多月以来最大规模的净卖出,主要由做空操作驱动;
所有地区都出现了净卖出,北美和新兴亚洲市场尤为明显;
宏观产品和个股均遭遇净卖出,分别占总净卖出额的77%和23%;
11个全球行业中,有8个遭遇净卖出,以医疗保健、金融和工业为首;仅信息技术、材料和能源行业出现净买入。
Marshall认为,尽管美股估值已经连续多个月处于历史高位,但“这是多年来我们首次看到这两个头寸指标(融资利差和对冲基金净头寸)同时出现显著抛售”。参考2021年12月,当时对货币政策的担忧引发了专业投资者抛售,随后标普500指数经历了长达10个月的下跌。
不过,有观点认为,除非出现重大宏观因素触发大规模抛售,否则这一轮抛售可能最终演变为又一次大规模对冲基金空头挤压,将会推动标普500指数再创新高。
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